Госфинуслуг познакомит отечественных страховщиков с рисками



Госфинуслугрешила внедрить в страховой отрасли систему управления рисками. При этом страховщик обязан минимум раз в год проводить внешнюю независимую оценку эффективности системы управления рисками.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг внедрит на страховом рынке систему риск-менеджмента. К рискам страховой деятельности рисковых компаний регулятор отнес риск недостаточности премий и резервов и катастрофический риск. Для лайфовых компаний предусмотрено соблюдение семи рисков: увеличения смертности, длительности жизни, риск нетрудоспособности и вреда здоровью, риск превышения затрат на ведение дела, риск пересмотра размера аннуитетов, расторжения договора и катастрофический риск. Отдельно рассчитываются риски, связанные с инвестированием активов страховщика.

При этом документ, который будут обязаны принять все наблюдательные советы страховщиков до июля 2011 г., будет содержать не только правила мониторинга риска и его оценки, но и граничные пределы риска и пути снижения влияния того или иного риска на деятельность страховщика. А правильность оценки рисков должна выявляться в ходе независимой внешней оценки. Госфинуслуг имеет право требовать от страховщика предоставление информации о соблюдении им системы управления рисками.

В документе не содержится определения, кто именно будет проводить независимую оценку. Вероятнее всего, Госфинуслуг пытается упрочить основы деятельности актуариев, которые будут проверять не только правильность расчета резервов, но и контролировать системные риски работы страховщиков. Методических рекомендаций или расчетных формул, которые позволяли бы страховщикам рассчитывать риски, документ также не содержит.

Авторы положения объясняют это рекомендательным характером. «Положение было написано на основании европейских директив как первый шаг на пути внедрения системы управления рисками. Как оценивать те или иные риски, даже в Европе непонятно, ведутся дискуссии, но страховщики должны понимать, какие риски они несут, и следить за ними. Прежде чем вводить обоснование расчета каждого риска, необходимо перейти на МСФО, установить реальные правила оценки активов страховщиков. Это следует воспринимать как рекомендацию, потому что качественная оценка рисков страховщиками не ведется, валютные, инфляционные риски, с которыми столкнулись все СК, в прошлом году привели к существенному росту выплат. Конечно, оценить в полной мере инвестиционные риски невозможно, потому что инфраструктура фондового рынка неразвита, но нужно к этому идти»,— пояснил Вячеслав Черняховский, один из авторов документа.

Переход европейского страхового рынка на стандарты Solvency II заставит и украинских страховщиков аккуратнее работать со своими рисками. В первую очередь это касается дочек иностранных СК. Некоторые из них даже вышли из страховых пулов, предполагающих солидарную ответственность, поскольку это накладывает на компанию дополнительные риски. Кроме того, в Госфинуслуг неоднократно заявляли о необходимости ужесточения требований к капитализации и ликвидности активов, что должно повлечь за собой увеличение уставных фондов со стороны акционеров СК.

Однако такая комплексная работа невозможна без риск-менеджмента. «Впервые в Украине вводится положение по риск-менеджменту, и, конечно, страховщикам дается переходной период, потому что многие из них незнакомы даже с принципами управления рисками; нужно закупить достаточно дорогое программное обеспечение. Европа в течение десяти лет бьется над стандартами Solvensy I, а на новые требования могут перейти единицы. Поэтому никто не будет требовать от украинского рынка невозможного, но с чего-то нужно начинать»,— отметил Тарас Андрощук, независимый актуарий. Страховщики всецело поддерживают внедрение систем управления рисками. «Документ очень нужный, и принять его следовало бы еще несколько лет назад. Со временем, когда страховщики будут внедрять у себя систему управления рисками (СУР), документ приобретет конкретику. Многие, особенно иностранные компании, уже сейчас применяют корпоративные требования к управлению рисками. Кроме того, аудиторы во время проверки делают оценку рисков компании»,— говорит Игорь Гордиенко, предправления СК «ИНГО Украина».

Регина Дацюк: Экономические известия